Client
Une société de gestion d’actifs, filiale d’un groupe bancaire.
Le projet
La Direction des Risques a souhaité renouveler son outil de gestion des risques de marché et a fait le choix d’un progiciel du marché pour le calcul des VaR et de la Tracking Error. Le calcul s’effectue sur l’ensemble des produits financiers des fonds gérés par interfaçage les stocks.
En parallèle, la direction mène un projet de conception d’un outil interne de gestion du risque émetteur et de titrisation.
Le rôle d’ALB
ALB intervient en gestion de projet et maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet risque de marché :
- Modélisation de chacun des types d’actif pour respecter le format de l’outil cible
- Interfaçage des stocks avec les différents modules du progiciel
- Récupération des résultats pour les stocker dans une base décisionnelle
- Interface de saisie des paramètres et de consultation des données
- Contrôle quotidien et hebdomadaire des écarts et du suivi de l’application
Sur la conception de l’outil risque émetteur, le périmètre comprend la conception des référentiels (émetteurs, contraintes et limites…), un moteur de simulation des disponibles par fonds et limites et une interface de saisie et consultation. Pour une meilleure performance en restitution, l’outil déverse dans un cube OLAP ouvert aux utilisateurs.
Les moyens mis en œuvre
La mission est assurée dans un premier temps par un consultant senior d’ALB, secondé par un consultant junior en maîtrise d’ouvrage ; ils interviennent tous deux sur les deux applications.
Le rôle des consultants couvre les tâches suivantes :
- Gestion du projet, définition d’une roadmap
- Organisation et animation des comités de pilotage et des comités projet
- Coordination des acteurs des projets : Direction des Risques, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
- Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
- Stratégie de recette et suivi des évolutions
- Support aux utilisateurs